PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с ^BSESN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с ^BSESN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и S&P BSE SENSEX (^BSESN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или ^BSESN.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и ^BSESN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и ^BSESN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.52

^BSESN:

0.78

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.97

^BSESN:

1.33

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.14

^BSESN:

1.19

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.59

^BSESN:

0.92

Коэф-т Мартина

^BSE500:

1.27

^BSESN:

1.89

Индекс Язвы

^BSE500:

8.84%

^BSESN:

7.25%

Дневная вол-ть

^BSE500:

17.07%

^BSESN:

15.41%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

^BSESN:

-60.91%

Текущая просадка

^BSE500:

-6.89%

^BSESN:

-4.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у ^BSESN с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 12.82% против 11.72% соответственно.

^BSE500

С начала года

2.18%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.09%

5 лет

26.02%

10 лет

12.82%

^BSESN

С начала года

5.36%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

6.12%

1 год

11.38%

5 лет

22.79%

10 лет

11.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и ^BSESN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^BSESN равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и ^BSESN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и ^BSESN

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и ^BSESN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и ^BSESN

S&P BSE-500 (^BSE500) и S&P BSE SENSEX (^BSESN) имеют волатильность 5.31% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...