Сравнение ^BSE500 с ^BSESN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и S&P BSE SENSEX (^BSESN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или ^BSESN.
Корреляция
Корреляция между ^BSE500 и ^BSESN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^BSE500 и ^BSESN
Основные характеристики
^BSE500:
1.02
^BSESN:
0.66
^BSE500:
1.36
^BSESN:
0.97
^BSE500:
1.22
^BSESN:
1.14
^BSE500:
1.37
^BSESN:
0.91
^BSE500:
4.38
^BSESN:
2.66
^BSE500:
3.46%
^BSESN:
3.48%
^BSE500:
14.78%
^BSESN:
13.90%
^BSE500:
-38.39%
^BSESN:
-60.91%
^BSE500:
-9.05%
^BSESN:
-9.08%
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE500 показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.18% соответственно.
^BSE500
14.34%
1.37%
0.04%
17.29%
17.60%
12.92%
^BSESN
8.03%
0.60%
1.08%
10.13%
13.51%
11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^BSE500 c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSE500 и ^BSESN
Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и ^BSESN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE500 и ^BSESN
Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 4.58%, в то время как у S&P BSE SENSEX (^BSESN) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.